Bollinger Bånd App

Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er prisingen av prisene nær kantene på konvolutten som vi er interessert i. De er en av de mest kraftige konseptene som er tilgjengelige for teknisk basert investor, men de tror ikke, som det er vanlig, å gi absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører båndene. Det de gjør er å svare på det flerårige spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Bevæpnet med denne informasjonen, en intelligent investor kan gjøre kjøp og salg av beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte pris handling. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt. Det er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur, er i The Profit Magic of Stock Tra nsaction Timing forfatter JM Hurst s tilnærming involverte tegning av glatte konvolutter rundt pris for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken. Merk spesielt bruk av forskjellige konvolutter for sykluser av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen av handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, da konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen, ble stadig mer populær, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange A Et godt eksempel vises i figur 2 hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det brukte gjennomsnittet er et 21-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Båndene blir skiftet opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er rett og slett Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Deretter beregner du det nedre bandet ved multipel ligge gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene de 20 og 21-dagers gjennomsnittene, og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities, som i forsøk på å finne frem til markedet for å sette båndbredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt før, foreslo at båndene Konstrueres for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fortsatt svært nyttige tilnærmingen. Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor skiftet opp 3 og nedover med 2 Bomar-bånd ble resultatet Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyveflyt vil øvre båndbredde ekspandere og nedre båndbredde vil trekke seg. Det motsatte gjelder i en bjørn marked Ikke på ly forandrer den totale båndbredden over tid, forskyvningen rundt gjennomsnittet endres også. Å markedsføre det som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre i slutten av 1970-tallet, mens handelen garanteres og alternativer og i tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabelen. Til volatilitet så vendte jeg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd. Jeg testet noen volatilitetsmålinger før jeg valgte standardavvik som metode for å sett båndbredde Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Bollinger Bands er derfor svært raskt å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under en 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. I hovedsak bruker du movin g standardavvik til plottbånd rundt et bevegelige gjennomsnitt Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer nær båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Der er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak Den typiske prisen, høy lavt nær 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen min av handelsbånd til bruk av sluttkurs for oppbygging av band Min hovedfokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like bra. Fokusering på mellantendensen gir en tilnærming til kort - og langvarige applikasjoner. Terminaler for referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn Den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korrigering av første trekk opp fra bunnen Hvis gjennomsnittsverdien trengs av korreksjonen, er gjennomsnittet for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, vil gi støtte langt oftere enn det er ødelagt. Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer, ville jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall involverte perioder, trenger du for å øke antall standardavvik som er ansatt Ved 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 og 10 tiår gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes karakter irrelevant, alle ser ut til å reagere på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Båndene i øvre og nedre bånd svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelsbånd gir ikke absolutt kjøp og salgssignaler bare ved å ha blitt rørt heller, men de gir en rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Som e eldre arbeid utgitt at avviket fra en trend målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversold-stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler ved sammenligning av en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor båndene. Hvis prismerkene viser øvre bånd og indikatorhandling, blir det ikke solgt signal. På den annen side divergerer båndbredde og indikatorhandlinger ikke om det er en pris vi har et salgssignal Den første situasjonen er ikke et selgesignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpsignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prishandling i bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor båndene etterfulgt av en andre topp inne i bandet utgjør et salgssignal. Det er ingen krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte i spotting topper hvor den andre push går til en nominell ny høy Selvfølgelig er omvendt sant for lavt. Fersk bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukt til stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor båndene Til forskjell fra stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 er vi på overbandet, på 0 er vi på underbåndet Over 100 vi er over de øvre bandene og under 0 er vi under det nedre bandet. close - lower band. upper band - lavere band. Indicator b lar oss sammenligne pris handling til indikator handling På en stor trykk ned, antar vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til litt lavere prisnivå etter en rally faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpesignal forårsaket av pris handling innenfor bandene Den første lav kom utenfor bandene, mens det andre lavet ble laget i bandet Kjøpesignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde en ny lav, noe som gir oss et bekreftet kjøpesignal. opperband - lavere band. Opptaksbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig Båndbredde, en annen indikator som er avledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som en prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, En kraftig ekspansjon i volatiliteten oppstår vanligvis i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulære trekk. Markedet begynner ofte i feil retning etter at bandene har strammet før virkelig Komme i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Å legge til multikollinearitet En kardinalregel for vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer multikollinearitet er bare flere teller av samme informasjon Bruken av fire forskjellige indikatorer, alle avledet fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. Så en indikator utledet fra sluttkursene, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer Men å kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og forandringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk, ville det ikke være Her er tre indikatorer som skal brukes med band for å generere kjøper og selger uten løp inn i problemer I lys av indikatorer utledet av pris alene, er RSI et godt valg. Lukkepriser og volum kombineres for å produsere balansevolum, et annet godt valg Til slutt, prisintervall og volum kombinerer for å produsere pengestrøm igjen et godt valg Ingen er for høy colinear og dermed kombinere for en god gruppering av tekniske verktøy Mange andre kunne ha blitt valgt også MACD kunne erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være colinear med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnlinjen er å sammenligne pris handling i bandene til handling av en indikator du vet godt For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er colinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983 De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsbånd. Følgende regler om bruken av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til streng kjøpet Nyttige indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, mellommarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, må indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. For eksempel kan en momentumindikator Komplementere en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klare rene prismønstre som M-topp og W-bunn, momentumskift, etc. Tags av bandene er bare det , merker ikke signaler En markør av det øvre Bollinger-bandet er IKKE et selgesignal i seg selv En merke av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendmarkeder kan prisen, og gjør det, gå oppover det øvre Bollinger-bandet og nedover det nedre Bollinger-bandet. Løsninger utenfor Bollinger-båndene er i utgangspunktet fortsettingssignaler, ikke reverseringssignaler. Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbrytesystemer. Standardparametrene for 20 perioder for de bevegelige gjennomsnittlige og standardavviksberegningene, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som midt Bollinger Band burde ikke være den beste en for crossovers. Det bør i stedet være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning Hvis gjennomsnittet er forlenget, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder. På samme måte, hvis gjennomsnittet er forkortet, antall standardavvik skal reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 på 10 perioders. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen, og vi ønsker for å være logisk konsistent. Eksponensielle Bollinger Bands eliminere plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet E xponentielle gjennomsnitt må benyttes både for mellombåndet og i beregningen av standardavviket. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal og den typiske prøven Størrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene inni Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene tjene som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert. Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. oppstod av behovet for adaptive handelsbånd og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger B ands er å gi en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisene høye i øvre bånd og lavt i nedre bånd Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig ved å sammenligne prishandlinger med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematisk handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål for mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for overbandet og nedre båndet The Intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Bollinger Bands i action. Learn hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band regler. Oppgi for å motta anledning al emails om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid Vi deler aldri informasjonen din. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger fra John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februar 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende Utsiktene for amerikanske aksjer er ganske positive. Vi forventer høyere priser over mellomperioden. Markedsinternt er sterkt, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker seg. Nye 52-ukers høyder forblir sterke og nye nedturer eksisterer ikke. noe som tyder på at vår bullish oppfatning ikke er i nærheten av å være universelt akseptert. En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende interesse priser, synes ikke å være i stand til å få noe traction. OANDA bruker informasjonskapsler for å gjøre våre nettsteder enkle å bruke og tilpasset til våre besøkende Cookies kan ikke brukes til å identifisere deg personlig. Ved å besøke vår nettside samtykker du i OANDAs bruk av informasjonskapsler i samsvar med vår personvernpolicy. For å blokkere, slette eller administrere informasjonskapsler, vennligst besøk. Begrensende informasjonskapsler forhindrer at du drar nytte av noen av funksjonalitetene. av vår hjemmeside. Last ned vår Mobile Apps. Open en konto. ltiframe bredde 1 høyde 1 frameborder 0 stilvisning ingen mcestyle display ingen gt lt iframe gt. How å bruke Bollinger Bands i Forex. Developed av teknisk analytiker John Bollinger på 1980-tallet, Bollinger Bands identifiserer graden av realtidsvolatilitet for et valutapar. Traders holder øye med volatiliteten fordi en plutselig økning i volatilitetsnivåer ofte er forklaringen til en trend i markedet trend. Bollinger Bands er plassert over et prisdiagram og består av et glidende gjennomsnitt sammen med øvre og nedre band som definerer priskanaler. Collinger var ikke den første til å plotte bevegelige gjennomsnitt. Faktisk, moderere effekten av kursfluktuasjon ns gjennom en flytende gjennomsnittsberegning har lenge vært et utgangspunkt for teknisk analyse. Bollinger tok imidlertid ideen ett skritt videre ved å bruke begrepet standardavvik for å legge til bånd over og under den bevegelige gjennomsnittlinjen for å definere øvre og nedre rategrenser. Disse grenseformene prissettingskanaler som brukes til å måle volatilitet. I den forrige leksjonen så vi at et glidende gjennomsnitt basert på de siste spotrenten utjevner generelle svingninger. For å se hvordan gjennomsnittlig gjennomsnitt beregnes, se Leksjon 1 - Flytte gjennomsnitt for mer informasjon.1996. - 2017 OANDA Corporation Alle rettigheter forbeholdt OANDA, fxTrade og OANDA s fx familie av varemerker eies av OANDA Corporation. Alle andre varemerker som vises på dette nettstedet tilhører deres respektive eiere. Forhandlet handel i valutakontrakter eller andre bytteprodukter på margin har høy risiko og kan ikke være egnet for alle. Vi anbefaler deg å nøye vurdere om handel passer for deg i lys av dine personlige forhold Du kan miste mer enn du investerer Informasjon på denne nettsiden er generell i naturen Vi anbefaler at du søker uavhengig finansiell rådgivning og sørger for at du fullt ut forstår de risikoene som er involvert før handel. Handel via en online plattform bærer ytterligere Risiko Se vår juridiske seksjon her. Finansiell budsetting er kun tilgjengelig for kunder i OANDA Europe Ltd som bor i CFDs i Storbritannia eller Irland, MT4-sikringsmuligheter og innflytelsesforhold på over 50 1 er ikke tilgjengelig for innbyggere i USA. Informasjonen på denne siden er ikke rettet mot innbyggere i land hvor distribusjonen, eller bruk av noen, ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering. OANDA Corporation er en registrert Futures Commission Merchant and Retail Valutahandler med Commodity Futures Trading Commission og er medlem av National Futures Association nr. 0325821 Vennligst referer til NFA s FOREX INVESTOR ALERT der a OANDA Canada Corporation ULC-kontoer er tilgjengelig for alle med en kanadisk bankkonto OANDA Canada Corporation ULC er regulert av Investeringsindustriens regulerende organisasjon for Canada IIROC, som inkluderer IIROC s online rådgiver sjekk databasen IIROC AdvisorReport, og kundekontoer er beskyttet av Canadian Investor Protection Fund innen angitte grenser En brosjyre som beskriver naturen og begrensningene for dekning er tilgjengelig på forespørsel eller på. OANDA Europe Limited er et selskap registrert i England nummer 7110087, og har sitt hovedkontor på Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ Det er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority nr. 542574.OANDA Asia Pacific Pte Ltd Co Reg No 200704926K har en Capital Markets Services License utstedt av Den monetære myndighet i Singapore og er også lisensiert av International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd er regulert av Australian Securities and Investments Commissio n ASIC ABN 26 152 088 349, AFSL nr. 412981 og er utsteder av produktene og / eller tjenestene på denne nettsiden. Det er viktig at du vurderer den nåværende Financial Service Guide FSG Product Disclosure Statement PDS Konto Vilkår og andre relevante OANDA dokumenter før gjør eventuelle økonomiske investeringsbeslutninger. Disse dokumentene finner du her. OANDA Japan Co Ltd Første Type I Finansielle Instrumenter Forretningsdirektør i Kanto Lokale Finansielle Bureau Kin-sho No 2137 Institute Financial Futures Association Abonnentnummer 1571.Trading FX og CFDs på margin er høy risiko og ikke egnet for alle Tap kan overstige investering.